从免税店购买香烟是否违法，需要根据具体情况和当地法律法规来判断。以下是一些关键点：

1. 免税店通常位于边境、机场或港口等地，主要面向出境旅客或特定人群。在这些场所购买的香烟可以免征部分税收，但并不意味着完全合法。

2. 不同国家和地区对香烟的税收和法律规定各不相同。在某些地区，个人携带免税香烟入境可能受到数量限制，超出限额的部分可能会被征收高额税款或被视为非法行为。

3. 在中国，根据《中华人民共和国烟草专卖法》及相关法规，个人携带烟草制品入境需要遵守一定的规定。一般情况下，个人携带香烟的数量不能超过一定限额，超出部分可能会被海关依法处理。

4. 免税店销售的香烟虽然免除了部分税收，但仍然需要遵守当地的法律法规。购买者在使用这些香烟时，也需要遵守所在地的法律。

5. 市场行情方面，免税香烟的价格通常低于普通市场，这也是吸引消费者的重要原因。然而，价格差异并不意味着可以随意购买和携带。

6. 在购买免税香烟时，消费者应该了解并遵守当地的法律法规，避免因不了解规定而触犯法律。建议在购买前咨询相关专业人士或查阅官方信息，以确保合法合规。

综上所述，从免税店购买香烟是否违法，取决于具体的购买地点、携带数量以及所在地的法律法规。消费者在购买和携带免税香烟时，应当谨慎行事，确保遵守相关法律，避免不必要的法律风险。